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股指期货投资机会在哪里呢,怎么看

出处:未知 时间:2020-06-12 13:32:19 作者:ljt 阅读:

  股指期货投资机会在哪里?首先2019年4月22日的时候单个合约的限制放宽到了500手。逐渐放宽是大势所趋,由于处于摸索阶段很多没必要的条条框框限制不利于市场发展。其中套利的策略再次扩大,让更多人有更多的机会在这个市场中赚到属于自己的呢一份财富。成本也相对更低。

股指期货常态化有哪些投资机会?

  2019年4月22日,股指期货单个合约日交易限制放宽到500手。继续放宽,直至取消,是大势所趋。

  股指期货常态化,会让CTA策略多一个交易品种,股指期货趋势策略再显盈利威力,股指期货套利策略容量扩大,阿尔法策略对冲成本降低。

  股指期货限仓之后,其成交量极低,在所有期货品种的成交量排名中,排在倒数几位,而现在他们的成交量已经可以排在了40名之内,随着市场的进一步活跃,股指期货成为CTA策略(多品种多策略的组合)的一个投资标的。

  股指期货加入到CTA策略中,能有效降低各品种之间的相关性。根据过去5年的数据统计,沪深300期指与商品期货指数、工业品期货指数、农产品期货指数的相关性都较低。

  这是一个纯股指期货短周期趋势跟踪策略的私募产品,我们不难发现,该产品在2017年、2018年、2019年前5个月均获得了不错的收益。股指期货常态化,当然对该策略的容量和盈利提升都有好处。

  2018年以来,沪深300期指与上证50期指的价差波动越来越大,这对套利策略来说是一个大利好,但是2018年股指受限,机会再好也做不大规模。2019年,股指期货松绑至500手,甚至常态化,当然对套利策略是超级利好。

  这是相对价值策略过去五年的平均收益表现。我们发现,阿尔法策略的收益更多的来自股市的流动性提升以及上涨行情,而股指期货的升贴水更多的是影响阿尔法策略的对冲成本。

  据调研,在股指期货贴水的情况下,阿尔法策略的私募机构更倾向于通过ETF融券来降低对冲成本。

如果股指期货贴水是个常态,怎么才能化解这一困境呢?

  那些不能跑赢指数的股票型公募、私募基金,可以买入ETF,然后在股指期货贴水的情况下融券出去,获得年化5%-8%的收益,这样自然就跑赢了指数。

  由于ETF融券的存在,股指期货的空头力量就会减少,自然会缓解贴水现象。

个人总结

  股指期货投资机会在哪里呢?相信各位投资者们应该都能理解,对于股指期货常态化就是对于该市场的重大利好。但是投资者的策略以及市场的规则需要更加进一步完善才能对市场起到推动作用。布置一些股指期货可以通过ETF融券来进行降低风险。并且增加进一步的盈利能力。

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